１月３０日
日曜日、hulu、amazonprimeでドラマや映画を見ながら、ＦＸ売買ツールのバージョンアップをすべく検討した。今日のところは、プログラムを触るには少々気が乗らず、ロジックをしっかり決める事に注力することにした。実は、今回実装しようとしているロジックはコーディング量が多くなりそうで億劫になったのも大きな理由だった。
バージョンアップを進めているロジックは、デイトレの順張りロジックである。６つの通貨ペアを日足で評価して評価値を求める。評価値が１０００を超え且つ最も高い評価値の通貨ペアをエントリー候補とする。
次に考慮するのは、どんな場合にでも影響してくる条件となる。
ＦＸにおいて全ての取引において利益に影響を及ぼす事項。期待値を算出する上で一番最初に算定すべき点となる。
その次は、どのくらいのPipsを取りたいかという点。必要な情報は各通貨ペアで１日に動くPips数（ボラ）の平均となる。ｓｗａｐがある点、日足でのトレンド分析をエントリー基準としている点を考慮すると、基本的にオーバーナイトはしない設計が望ましい。
オーバーナイトしない場合に何Pips狙うのか？USDJPYのように１日のボラが５０Pips～８０Pips程度しか動かない通貨ペアに対して、１００Pipsの値幅を狙うことはできない。すると、取れるPips数に合わせたロット数の算出となるわけだ。
このあたりのプログラム実装は既に完了しており、フォワードテストも継続中、問題なく動作している。
実装したいロジックは、これまでの順張りロジックはそのままに逆行した際に２ポジションまでのピラミッティングを行わせるようにしたい。エントリー自体は簡単だが、イグジット処理が少々面倒くさそうである。一応、２通りほどロジックは考えたが。。。
これまでのフォワードテスト（過去３ケ月）の結果を見ているとこのロジックはかなり有効だと考えている。
画像を見ると分かるが、日足の200MA、20ＭＡ、10ＭＡがパーフェクトオーダーである場合の順張りエントリーは、ある程度値幅を見ておけばまず負けていないことは明らかである。さらに通貨ペア同士の強弱関係を考慮して評価値を出している。さらに、今回のロジックを導入することでポジションホールド時間を短くしリスクを軽減できると考えているわけだ。
さて、来週中にできるのだろうか。。。
