フォワードテスト 8/29～9/2
少ない利幅を積み重ねるタイプのEAはバックテストが意味を持たない。FX業者によってチャートも違う事から、フォワードテストでのチューニングが必須といえる。
今週５日間は、エントリー時間を長く設定して日中のどの時間帯がこのＥＡにマッチしているのか否かを確かめる目的を主とする。
日中は日本時間やＮＹ時間といったボラが大きくなる時間帯がある。このＥＡは薄利での利確を繰り返すため、基本的にはボラの大きな時間帯は避けるべきだろうとは予想しているが、やってみないと分からないこともあるはずだ。
設計思想
毎日10Pipsをコンスタントに獲得するEAを設計。市場環境にフレキシブルに対応するためにセミオートで稼働する。
２０２２／８／２９
設定
【EA稼働時間帯】１０：００ ～ ２：００
【EA停止時間帯】２１：００ ～ ２３：００
【利確】１０Point
【損切】１００Point
結果
【エントリー】２７回
【利確】２１回
【損切】６回
【獲得Points】－３９０
【期間累計Points】－３９０
２０２２／８／３０
設定
【EA稼働時間帯】１０：００ ～ ２：００
【EA停止時間帯】２１：００ ～ ２３：００
【利確】１０Point
【損切】１００Point
結果
【エントリー】１０回
【利確】２０回
【損切】１回
【獲得Points】１００
【期間累計Points】－２９０
２０２２／８／３１
設定
【EA稼働時間帯】１０：００ ～ ２：００
【EA停止時間帯】２１：００ ～ ２３：００
【利確】１０Point
【損切】１００Point
結果
【エントリー】２６回
【利確】２２回
【損切】４回
【獲得Points】－１８０
【期間累計Points】－４７０
２０２２／９／１
設定
【EA稼働時間帯】１０：００ ～ ２：００
【EA停止時間帯】１６：００ ～ １９：００
【利確】１０Point
【損切】１００Point
結果
【エントリー】２１回
【利確】２０回
【損切】１回
【獲得Points】１００
【期間累計Points】－３７０
２０２２／９／２
設定
【EA稼働時間帯】１０：００ ～ ２：００
【EA停止時間帯】１６：００ ～ １９：００
【利確】１０Point
【損切】１００Point
結果
【エントリー】３３回
【利確】２７回
【損切】６回
【獲得Points】－３３０
【期間累計Points】－７００
来週のフォワードテスト設定 ９/５ ～ ９/９
今週の結果として、１１７エントリー、９９勝、１８負、勝率８４．６％となった。
エントリー時間にほぼ制限を付けなかったことで、ボラの大きいタイミングでも条件を満たしさえすれば機械的にエントリーされていた。
結論として、今のロジックではボラが大きい時間帯は勝率が著しく低下しエントリーすべきでない事が、先週と今週のフォワードテストの結果から明らかになった。週末にＥＡのバージョンアップを行い、来週から新バージョンでフォワードテストを開始する。
バージョンアップの内容は下記のとおり
- エントリー条件を加える。span20<span10<ask、span20>span10>bid
- buy:span10>span20の期間がn本以上、sell:span10<span20の期間がn本以上
- ボラが大きくなる時間帯を避けるため、エントリー禁止時間帯を追加
- 直前のボラを計算し、エントリー条件に加える。パラメータとして設定可能とする
